Jeudi 25 octobre: Probabilités et statistique pour données
dépendantes
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9h15-10h00 |
Accueil et café |
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10h00-10h20 |
Ouverture des Journées |
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10h20-11h10 |
Jean-Marc Bardet Théorèmes limite
pour des tableaux triangulaires de
fonctionnelles de vecteurs gaussiens et applications statistiques à des processus non stationnaires |
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11h10-12h00 |
Approximations fortes dans le cas dépendant (exposé) |
| 12h15-13h45 | Déjeuner |
| 14h00-14h50 | Patrice Bertail Approximate regeneration scheme for Markov Chains, with applications to U-statistics and extreme values (exposé) |
| 14h50-15h40 | Fulvio Pegoraro Specification analysis of international Treasury yield curve factors (résumé) |
| 15h40-16h10 | Pause-café |
| 16h10-17h00 | Clémentine Prieur Estimation non-paramétrique pour des diffusions cinétiques hypoelliptiques partiellement observées (exposé) |
| 17h00-17h50 | Christian Francq Risk-parameter estimation in volatility models (exposé) |
Vendredi 26 octobre: Gestion des incertitudes, évènements rares
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8h30-9h20 |
Bruno Sudret |
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9h20-10h10 |
Cécile Mercadier |
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10h10-10h30 |
Pause-café |
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10h30-11h20 |
Approche décisionnelle pour l'estimation de critères fiabilistes à l'aide de la simulation numérique : point de vue industriel et exemples d'application (exposé) |
| 11h20-12h10 | Arnaud Doucet Implémentation efficace des méthodes MCMC utilisant une vraisemblance simulée (exposé)
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| 12h25-13h55 | Déjeuner |
| 14h10-15h00 | Sébastien Da Veiga Analyse d'incertitudes et de sensibilité pour des données de grande dimension en ingénierie de réservoir (exposé) |
| 15h00-15h50 | Thierry Klein Utilisation de données simulées pour l'estimation de certaines caractéristiques d'une loi. Applications à l'aéronautique (exposé) |
